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499 registros
| Registro 1 de 499 |
| Autor: |
Streb, María Luisa - |
| Título: |
¿Por qué cumplimentar un código de gobierno societario voluntariamente?: experiencia del mercado de capitales de Argentina 2012-2015 |
| Fuente: |
Documentos de Trabajo UCEMA, n.632. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
51 p. |
| Año: |
jun. 2018 |
| Resumen: |
La poscrisis del 2008 puso de manifiesto la necesidad de mejorar las prácticas de transparencia en las empresas y en este sentido fue reformulado el Código de Gobierno Societario (CGS) de la Comisión Nacional de Valores. La introducción del CGS brinda una oportunidad para testear una iniciativa de autorregulación del tipo "cumple o explica", en la que su difusión es mandataria, pero no hay obligación de cumplimiento. Se analiza esta cuestión desde diferentes marcos teóricos: la teoría de juegos, la teoría de expectativas racionales, la teoría de la economía del comportamiento y los imperativos mandatarios. Consideramos que la autorregulación es un mecanismo válido, aunque vemos la necesidad de un mayor monitoreo por parte del regulador. |
| Palabras clave: |
MERCADO FINANCIERO |
EMPRESAS |
CODIGOS |
GOBIERNO |
SOCIEDADES |
INVESTIGACION |
METODOLOGIA |
INDICADORES ECONOMICOS |
TEORIA DE LOS JUEGOS |
LIQUIDEZ |
LEGISLACION |
FINANCIAMIENTO |
TEORIA DEL COMPORTAMIENTO | ARGENTINA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 2 de 499 |
| Autor: |
Siri, Julián R. - Serur, Juan A. - Dapena, José Pablo - |
| Título: |
Testing momentum effectfor the US market: From equity to option strategies |
| Fuente: |
Documentos de Trabajo UCEMA, n.621. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
42 p. |
| Año: |
oct. 2017 |
| Resumen: |
Conventional financial theory considers ex-ante that risk, generally measured by the volatility, has to be appropriately rewarded by expected returns. In modern financial markets, there are countless quantitative and systematic strategies which may test and eventually lead to excess returns when quantified by these conventional stochastic measures. One of them is the momentum effect which denotes an ongoing movement of the prices of financial assets in a certain direction, for a determined time horizon. Colloquially, assets that have performed better in the past tend to do so in the future. The objective of this paper is to test the existence of excess returns from momentum strategies. To do the aforementioned, we test different selection criteria with diverse weighting schemes. Finally, we analyze how is the behavior of equity options on those underlying assets in order to establish a two-way strategy; first performing pure equity option strategies and then blending equity options with index options. |
| Palabras clave: |
MERCADO FINANCIERO |
RIESGO |
PRECIOS |
ESTADOS UNIDOS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 3 de 499 |
| Autor: |
Aromí, J. Daniel |
| Título: |
Conventional views and asset prices: what to expect after times of extreme opinions |
| Fuente: |
Journal of Applied Economics. v.20, n.1. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
pp. 49-73 |
| Año: |
May 2017 |
| Resumen: |
This study evaluates the performance of stock market indices after times of extreme opinions. The underlying conjecture is that extreme opinions are associated to overreactions in the perception of wealth. The analysis covers 34 countries from 1988 through 2013. In a novel approach, views regarding economic performance are approximated using content in the global economic press. Consistent with the overreaction conjecture, stock market indices are shown to under-perform following extreme optimistic views and over-perform after pessimistic views. A long-short contrarian portfolio earns 11 percent annually over the next five years. This persistent and predictable difference in returns cannot be explained by risk considerations and cannot be replicated using alternative strategies based on past returns or past economic growth. |
| Palabras clave: |
MERCADO FINANCIERO |
MEDIOS DE COMUNICACION |
PRENSA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA J + datos de Fuente |
| Registro 4 de 499 |
| Autor: |
Delbianco, Fernando - Fioriti, Andrés - |
| Título: |
Empirical search and characterization of contemporaneity using breaks and regime switching |
| Fuente: |
Estudios Económicos. v.34, n.68. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía |
| Páginas: |
pp. 75-91 |
| Año: |
ene.-jun. 2017 |
| Resumen: |
This paper describes a technique to determine the contemporaneity of two economic events. It is also possible to determine some characteristics of the contemporaneity, as a descriptive stage previous to causality analysis and model estimations. As an illustration, a case of contemporaneity between news and volatility in financial markets is shown. The main result of the exercise is a Laffer curve relationship between corruption and volatility given news. |
| Palabras clave: |
MERCADOS |
VOLATILIDAD |
ECONOMETRIA |
MERCADO FINANCIERO |
MERCADO INTERNACIONAL |
CONDICIONES ECONOMICAS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 5 de 499 |
| Autor: |
Barberà-Mariné, M. Glòria - Terceño, Antonio - Fabregat-Aibar, Laura |
| Título: |
¿El perfil inversor incide en la capacidad de supervivencia de los fondos de inversión? |
| Fuente: |
Escritos Contables y de Administración. v.8, n.1. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración |
| Páginas: |
pp. 43-74 |
| Año: |
2017 |
| Resumen: |
El artículo realiza un análisis de la evolución del mercado de fondos de inversión en España con especial atención a la variación del peso relativo de cada vocación inversora en función del contexto económico. Este estudio presenta un análisis descriptivo de la capacidad de supervivencia de los fondos de inversión en España, ofreciendo una nueva perspectiva con el cálculo de las tasas de mortalidad y de reposición. Los resultados nos muestran que el perfil del inversor español ha ido cambiando desde posiciones más conservadoras hacia otras alternativas más arriesgadas o con menor rigidez en cuanto al diseño de su cartera. El artículo destaca por su análisis detallado del mercado de fondos, así como el análisis de tasas que proporcionan información adicional al inversor en cuanto a la mortalidad de los fondos de inversión. |
| Palabras clave: |
FONDOS DE INVERSION |
VOCACION INVERSORA | MERCADO FINANCIERO |
CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA | ESPANA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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